Analista de Risco - Sênior

Buscamos um(a) Analista de Risco Sênior, com certificação PQO Risco ativa, para apoiar nosso cliente na gestão de riscos de mercado, liquidez, operacional e de contraparte.
Você será responsável por monitorar exposições dos clientes alavancados (day trade, opções, termo, financiamento de ativos), controlar limites da própria corretora perante B3, câmaras de compensação e contrapartes centrais, além de garantir a solidez da operação frente a eventos extremos de mercado.

Responsabilidades e atribuições
Risco de Mercado e Contraparte

• Monitorar garantias e margens de clientes com posições alavancadas (ações, termo, opções, futuros, mesa proprietária, se houver).
• Calcular e reportar VaR, Expected Shortfall, cenários de estresse para os portfólios da corretora e dos clientes com alavancagem.
• Gerenciar risco de contraparte em operações compromissadas, empréstimos de ativos e operações estruturadas.
• Validar chamadas de margem (margin call) e executar liquidação forçada quando necessário.

Risco de Liquidez

• Controlar o fluxo de caixa da corretora, garantindo cumprimento das obrigações na B3 e junto a clientes.
• Monitorar limites de concentração por ativo e por cliente (fundos, pessoas físicas com grande exposição).
• Risco Operacional
• Identificar falhas em processos de compensação, liquidação, custódia de ativos e registro de operações.
• Acompanhar incidentes operacionais e propor controles para evitar perdas (ex.: atraso na entrega de ativos, erro em ordem).
• Participar da elaboração e revisão do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e testes periódicos.

Regulatório e Compliance

• Assegurar aderência às normas da B3, ANBIMA, CVM e Banco Central (especialmente Resolução 4.557, Circular 3.748).
• Elaborar relatórios regulatórios de riscos (incluindo mapa de riscos operacionais e estresse de liquidez).
• Apoiar auditorias internas e externas com documentação e justificativas técnicas.

Requisitos e qualificações
Obrigatórios

• Certificação PQO Risco ativa (ANBIMA ou entidade certificadora parceira).
• Formação em Economia, Administração, Engenharia, Matemática, Estatística ou Atuária.
• Mínimo de 5 anos de experiência em risco de mercado e/ou risco operacional – obrigatoriamente em corretora de valores, banco de investimento, clearing ou gestora.
• Domínio de métricas de risco: VaR, Expected Shortfall, Greeks (opções), cenários de estresse, backtesting.
• Conhecimento prático de margens da B3 (modelo de risco de garantias – MRS, margem de opções, etc.).
• Proficiência em SQL e Python/R para automação de relatórios e análises.
• Inglês técnico para leitura de manuais da B3, documentos da CVM e padrões internacionais (IOSCO, BCBS).

Diferenciais

• Certificações complementares: CPA-20, CGA (ANBIMA), CGE (Riscos), FRM.
• Experiência com operações de day trade, alavancagem e estratégias com derivativos.
• Conhecimento em sistemas de risco (Murex, Bloomberg, Reuters, ou sistemas internos de margem da B3).
• Vivência em testes de estresse sistêmicos (ex.: quebra de bolsa, evento de liquidez extrema).